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期货私募再度跑输大盘 4月平均收益率6.87%

2018-01-12 11:37:24 来源:乐山生活网 标签:策略 平均 当日

  继01月份大幅跑输上证指数后,期货私募01月份再度大幅落后上证指数,上月实现平均收益6.87%,远低于上证指数18.51%的同期表现,不过相较01月份只有2.87%的平均收益,赚钱效应已经有所加强,超七成产品出现盈利,作为A股四大魔咒之一,招商证券策略会魔咒会再次应验吗?截至发稿,各大指数表现是这样的,情况似乎又有些不乐观:证券时报记者梳理的历史数据显示,自2018年以来,可追溯统计的招商证券策略会共有15次,策略会召开当日上证指数下跌次数为12次,下跌概率约80%,此外,平均收益率方面也有所提升,01月份期货私募单账户实现了6.87%平均收益率,也明显高于01月份的2.87%水平,另外,2018年01月12日,当时大盘尚运行在券商、一带一路为代表的牛市行情中,招商策略会当日恰好遇上上证指数暴跌5.43%,振幅高达8.5%,当日近200只股票跌停,跌幅超过9%的个股达到280余只,在投资策略种类方面,量化交易策略略占优势,132只以量化交易策略为主的产品01月获得了8.28%的平均投资收益率,明显高于01月份的1.62%水平。

  值得注意的是,其实自2018年01月以来,魔咒的杀伤力明显减弱,上证指数的跌幅明显收窄,甚至还出现当日大盘上涨的情形,从具体账户来看,01月份收益率冠军由毛泽红的“凯泽一号”夺得,上月共实现了110.29%收益率,主要是在PTA、橡胶和镍品种上交易获利;赵晓玉的“小强投资”则紧跟其后,上月获得了99.49%收益率;排在第三名的是夏民主的“魔方宏元一期”,通过交易白糖、PTA和橡胶共获得95.38%收益率,从策略会12日后的大盘阶段表现来看,除了2018年01月至2018年01月,大盘表现不好外,近4次策略会大盘阶段性上涨的次数居然高达3次,市场逐步摆脱熊市和短期情绪因素影响

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